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Control de Volatilidad

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Categoría: Análisis de mercado
Publicado el Lunes, 14 Diciembre 2015 Escrito por Albert Salvany Rebled

Sin duda el trader intradía vive de la volatilidad. La volatilidad o el rango en el cual se negocia una divisa en un período determinado es lo que abre la ventana de oportunidad a posibles operaciones, por ello es una de las cosas más buscadas en el mercado, aunque esto no esté exento de peligros, claro. La volatilidad proporciona la suficiente amplitud a un movimiento para que sea rentable operar en un corto periodo de tiempo. Esto reduce nuestra exposición al mercado como parte positiva, pero hace que debamos ser muy precisos en el momento de entrada y salida como punto vital para tener éxito.

 

 

Por tanto, uno de los factores principales a tener en cuenta para decidir si vamos a operar en el mercado es examinar la volatilidad que se está produciendo en ese momento. Desde FOREXperiences insistimos mucho en la conveniencia de estar alineados siempre con el mercado, el percibir el sentimiento del mismo nos puede ayudar a sobrevivir en esta jungla, ya que si vas contra la masa ésta te acaba pasando por encima.

Debemos orientar gran parte de nuestros esfuerzos y capacidad de análisis hacia los recursos que nos permitan identificar ese sentimiento y para ello, debemos tener un sistema fiable que nos permita identificar las situaciones anómalas. Esto es válido para cualquier indicador o cotización que queramos seguir, pero… cómo hacerlo en nuestro caso? Para ello hemos diseñado una nueva herramienta: el  Control de Volatilidad nos permitirá eso … y más.

VOLATILIDAD HISTÓRICA

Lo primero que debemos identificar es el contexto en el cual nos hallamos trabajando. Para ello debemos ser conscientes en cada momento de la fuerza que tiene el mercado. En el caso de la volatilidad será necesario identificar si la jornada que estamos operando tiene unos índices de volatilidad inferiores, iguales o superiores a lo habitual, ya que la forma de operar será distinta. Para ello hemos desarrollado una herramienta y un entorno que nos permite almacenar los datos históricos, procesarlos y mostrarlos de forma gráfica para poder ver su evolución.

INTERPRETACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Esta herramienta nos genera unos gráficos en los que podemos ver la evolución de la volatilidad en medias semanales. Es decir, el sistema calcula la volatilidad diaria y extrae un promedio semanal, el cual se utiliza para realizar el gráfico.

Calculamos también una media exponencial de 50 periodos, lo que podríamos interpretar como una EMA anual para comprobar el momento de la volatilidad, y superponemos la evolución de la cotización de la divisa. Podéis ver aquí un ejemplo para el EURUSD en el cual identificamos perfectamente los efectos de la crisis financiera y como se disparan los valores en el 2008.

En este momento parece que nos hallamos en una fase de transición y normalización en donde los niveles de volatilidad se aproximan a la media histórica de largo plazo, rondando el 1%. Cada mes vamos añadiendo los nuevos valores generados y actualizamos el gráfico en consecuencia. Esto nos sirve como guía para identificar el momento inversor en que nos encontramos y si existe más o menos oscilación en la cotización del par.

 

QUÉ ENTENDEMOS POR VOLATILIDAD HISTÓRICA?
DEFINICIÓN Entendemos por volatilidad histórica al cálculo estadístico que nos permite conocer el rango de pips que una divisa oscila en un período determinado

 

PUEDE SERNOS ÚTIL EN NUESTRO TRADING? Si sabemos de antemano los rangos habituales del par en un período determinado, podemos proyectar esos rangos para identificar posibles puntos de giro

 

ES UN CONCEPTO MUY UTILIZADO? Sin duda, sobretodo es básico para la operativa intradía. La voltalidad es algo que debemos controlar y conocer siempre antes de entrar a operar.

 

INTERPRETACIÓN DE LOS GRÁFICOS.

Como podemos ver, para cada una de las divisas tenemos un gráfico con dos valores principales:

  • Porcentaje de Volatilidad. Expresado en forma de porcentaje. Éste es el resultado de calcular el promedio porcentual de todas las volatilidades diarias del período.
  • Cotización de la divisa. Para poder tener una visión del efecto que produce esta volatilidad sobre la cotización superponemos los movimientos de la divisa.

Los gráficos se actualizan al final de cada mes, con los datos del mes en curso, para tener el análisis actualizado.

 

NUEVAS HERRAMIENTAS.

La herramienta de Control de Volatilidad es una de las varias que vamos a ir poniendo en funcionamiento los próximos días de cara a ayudar y facilitar nuestra operativa de trading. No dudes en contactar con nosotros si te surge alguna duda o tienes alguna sugerencia por los canales habituales

 

CÓMO PUEDO CONSEGUIR ESTOS GRÁFICOS?

Próximamente desde FOREXperiences ofreceremos acceso para poder consultar estos y otros gráficos de forma detallada en una nueva iniciativa que esperamos que sea de vuestro agrado y que pronto vamos a hacer pública. Así que ya sabes, estáte atento para cuando llegue el momento!

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