Cuando empezé a introducirme en esta actividad del trading, enseguida me di cuenta la complejidad que comportaba la gestión de la operativa diaria. A diferencia de otras actividades de inversión en las que los tiempos y plazos son más holgados, el trading te obliga a cerrar cuentas y procesos de forma diaria para poder tener en todo momento una visión global de tu posición en el mercado. Si buscamos información de como gestionar nuestro patrimonio, una de las primeras cosas que nos vamos a encontrar es un consejo muy claro: Diversificar. La diversificación es una medida muy poderosa para gestionar el riesgo, pero por su misma idiosincrasia supone problemas a la hora de gestionar la cartera.
Parte de estas problemáticas les he ido dando salida con el GFI (Gestor Financiero Integral), más orientado al Análisis Técnico y Funcional de potenciales operaciones, y Gestión Monetaria (Money Management) y de cartera de las mismas. Pero seguía teniendo un grave problema con la gestión del trading, del intradía. Necesitaba desarrollar una herramienta completamente autónoma, que pudiera ejecutarla en cualquier máquina o red sin problemas, desde cualquier punto, para poder seeguir, controlar y gestionar mi operativa intradía en cualquier circunstancia.
Llegados a este punto tuve muy claro el soporte: necesitaba esa versatilidad e independencia de cualquier plataforma y potencia de cálculo. Me decidí por desarrollar una hoja en Microsoft Excel que me permitiera llevar a cabo todas estas tareas. La llamé Gestión de Operativa Intradia.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES.
Esta es una hoja destinada a llevar una gestión integral, por tanto tiene varias páginas en dónde se llevan a cabo todas las funciones necesarias para controlar y gestionar una operativa de trading:
- Control y gestión de una agenda económica dónde podemos seguir y controlar las principales noticias financieras que van a suceder durante la jornada. Para evitar operar en esos momentos tan volátiles, la hoja bloquea automáticamente la entrada de operaciones durante lo que llamamos la ventana de operación. La ventana de operación es un período corto de minutos que comprenden unos momentos antes de la publicación de la noticia, hasta los minutos posteriores.
- Seguimiento estadístico e información en tiempo real de los resultados y recorridos de los principales tipos de operaciones de nuestra estrategia. Tenemos estadísticas diarias de rendimientos y recorridos de determinados tipos de operaciones en el mercado. Eso nos da una referencia del riesgo a asumir en cada tipo de operación dependiendo del tipo de la misma y de la sesión en la que nos encontremos.
- Introducción de operaciones. Una completa hoja que nos valida las operaciones a introducir. Controla y audita si una operación entra dentro de nuestra estrategia (riesgo a asumir, ratios, distancia a stop-loss, apalancamiento...) todos estos datos son recogidos en tiempo real y van variando en función del éxito de la estrategia. Permite asumir más riesgo con mayor número de operaciones exitosas, y menos cuando estamos en una racha de pérdidas. Esta hoja es utilizada especialmente para introducir operaciones de swing trading, con duración superior a un día.
- Gestión de Operaciones. Se alimenta de la hoja anterior y actúa como histórico de datos. Vamos acumulando aquí las operaciones que introducimos y podemos extraer información e importantes conclusiones de nuestra operativa. Tiene diferentes funcionalidades que permiten hacer cargas masivas de operaciones desde ficheros externos (directamente de un broker), y generar información con las operaciones diarias realizadas durante el día para poder ser contabilizadas en el GFI (Gestor Financiero Integral)
- Control de la Plusvalía Latente. Gestión de las operaciones de swing trading. Nos permite en todo momento monitorizar el riesgo que estamos asumiendo, así como calcula diferentes ratios destinados a proporcionar información sobre el impacto de esa plusvalía latente sobre el total de la cartera.
- Gestión de la Cartera. Podemos ver la evolución de nuestra operativa a lo largo de todo el ejercicio. Acumulamos los resultados diarios y acumulamos totales a nivel anual extrayendo información de porcentajes de rentabilidad, márgenes utilizados, estadísticas de operaciones ganadas y perdidas...
- Análisis de Cartera. Relacionada con la anterior, extrae ratios y cálculos de las operaciones realizadas, así como generar gráficas comparativas. Esta es la hoja utilizada para controlar la evolución correcta de la operativa, con resultados semanales y mensuales, acumulados anuales, contabilidad de operaciones y pips ganados y perdidos, pips normalizados, y desglosados por tipo de operación.
CONCLUSIONES.
Con esta aplicación EXCEL podemos gestionar en tiempo real y desde cualquier ordenador nuestra operativa diaria, teniendo a nuestro alcance toda la información necesaria para gestionar nuestra estrategia. La potencia de cálculo del EXCEL nos permite de una forma rápida y ágil desarrollar una herramienta a medida de nuestras necesidades.
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