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COT Dealers. Subida del VIX

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Categoría: Operativa trading
Publicado el Domingo, 23 Agosto 2015 Escrito por Albert Salvany Rebled

Seguimos monitorizando los COT (Commitment of Traders), para ver los movimientos de los grandes operadores del mercado. Recordad que nuestra visión es transversal, nos gusta analizar los datos del mercado no desde el punto de vista del activo, sino del tipo de operador, y los grandes operadores son los que copan nuestra atención.

En base a estas premisas, esta semana emitimos una nueva edición de nuestro Dealers Report en donde podemos ver importantes movimientos de compra de volatilidad que deberían ponernos en tensión.

PROTEGIENDO POSICIONES.

Parece que los operadores se están posicionando ya para una posible corrección. Una de sus prácticas consiste en lo que se llama comprar volatilidad que se traduce en ponerse largos en el índice VIX, que mide la actividad en los mercados de Opciones en USA, herramienta utilizada para cubrir las posiciones abiertas en el mercado. Aunque hay que ser precavidos, dado que los datos del COT son conocidos con cierto retraso, podemos ver como siguen consolidándose las compras de RUSELL 2000. Viendo los resultados de cierre semanal, es evidente que las coberturas que se hayan realizado han sido acertadas. Deberemos esperar para ver como gestionaron la situación de esta semana y ver el planteamiento inmediato de los operadores


DETALLE DE POSICIONES.

Podemos ver como los operadores mantienen posiciones neutras en DJ y S&P y están cortos en NASDAQ, en lo que parece un claro compás de espera que puede tener salida en los próximos días después de la importante caída de los mercados de esta semana, especialmente en la última sesión de la semana.

Respecto al mercado de divisas, vemos como sigue el proceso de reducción de la horquilla de posiciones teniendo todas las monedas con saldo positivo, cosa que podría indicar que el proceso de acumulación de las mismas sigue vigente, actuando posiblemente como cobertura, dado que los dealers acostumbran a estar del lado vendedor. Lo importante de estos indicadores es identificar las tendencias y las posiciones extremas, llamando poderosamente la atención las de Yen Japonés, por lo que podemos preveer un movimiento bastante más violento en esta moneda. En este caso, podemos ver una comparativa con la evolución del par USDJPY y ver como los Dealers se están posicionando en Deuda Pública USA.

Las posiciones en el índice de Volatilidad VIX también nos pueden indicar el incio de movimientos violentos. El diagnóstico final es que parece que el mercado se prepara para un gran movimiento que puede significar un fortalecimiento del USD (debilitamiento de las otras monedas), osea que estamos descontando la subida de tipos de interés por parte de la FED, que se da ya por inmediata.

Próximamente Graph Manager irá incorporando más gráficos que creemos interesantes para que podáis seguir con todo detalle los análisis del mercado.

 

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© 2012. Albert Salvany Rebled |    |    Fri, 18 Aug 2017 01:25:57.