Nuestro trading en 2018

Ya encarando la recta final de este 2018, hemos visto esta semana nuevos movimientos que han cogido por sorpresa a los mercados. Uno de estos movimientos a favor y la situación actual nos hizo tomar la decisión de cerrar ya nuestra operativa para este 2018. Siempre hemos hablado de la importancia del factor psicológico para el trader, y nada mejor que cerrar el año con buen sabor de boca. 

Pero una vez tomada esa decisión, toca repasar toda la operativa del periodo y sacar conclusiones que nos permitan mejorar de cara al año siguiente. Para ello, hacemos este post especial en el que os mostramos como se han desarrollado nuestros movimientos en el mercado de divisas a través de los 12 meses de este 2018


Un 2018 que ha sido especialmente complicado y con un desenlace especialmente caótico. El último trimestre de este año ha sido absolutamente terrible. Empezábamos el trimestre con un mes de Octubre, que tradicionalmente es alcista, y que ya daba señales de debilidad absoluta, mostrando a unos mercados americanos con una clara falta de impulso alcista. A este extraño mes de Octubre, le siguió un Noviembre aun más sombrío con importantes caídas, una fuerte incertidumbre polarizada en la Guerra Comercial de USA con el resto del mundo y el BREXIT, y como consecuencia una fortaleza muy destacable en el USD, con sus altos y bajos. Todo quedaba confiado entonces, para recuperar resultados,a un mes de Diciembre que contaba con un factor importante: el denominado Rally de Navidad

Pues estos movimientos tradicionales en los mercados de los últimos días del año destinados a equilibrar balances, tampoco se han producido, y ya estamos en la última semana del mes, y al rally, ni se le ve ni se le espera. Las caídas de este mes, acumuladas a las anteriores, dejan un escenario desolador en el mundo de la Gestión de Activos, en el que actualmente cuesta mucho encontrar rentabilidades positivas, independientemente del tipo de instrumento.

LA PRUEBA DE FUEGO PARA NUESTRO SISTEMA PROMETHEUS

Y así hemos acabado el año, un año complejo y difícil en los mercados financieros, y que era el del debut de Prometheus con una versión consolidada y estable. Nuestro sistema de trading algoritmico para el mercado de divisas ha sufrido varias modificaciones y evoluciones hasta encontrar su forma definitiva, consiguiendo al final un sistema con un  fuerte carácter y flexibilidad. 

Marcando unos criterios claros y definidos para entrar al mercado y con unas premisas importante:

  • Hacer posible operar en el mercado de divisas de forma simultánea en varios cruces equilibrando el riesgo y con la misma lógica de operativa.
  • Dotar al sistema de la flexibilidad necesaria para adaptarse a un mercado tan fluctuante y variado como el mercado de divisas.

Esto ha tenido su coste en tiempo, pues hemos tenido que dotar a cada divisa de su juego de parámetros correspondiente, adaptando y dimensionando para cada uno de ellos a nuestro sistema. Este era uno de nuestros principales objetivos y éste 2018 ha sido un campo de pruebas ideal en este sentido, con varios periodos de marcada incertidumbre, muy contraproducentes para una operativa como la nuestra, y en los que hemos podido constatar el comportamiento del sistema en momentos críticos. 

Esto nos hace tener la confianza que en años con mejor coyuntura, el comportamiento de nuestro sistema puede ser sensiblemente mejor. A pesar de la situación vemos como el rendimiento del sistema en este primer año ha sido positivo, llegando a tener resultados destacables bajo el nuestro criterio, con un excelente ratio riesgo / beneficio, que se han visto luego reducidos por alguno de los episodios de inestabilidad que hemos tenido en algunas fases del año.

Nps vimos obligados a aumentar el periodo de descanso estival en los mercados, al tener una fuerte inestabilidad previa al periodo de vacaciones habitual, y a ser especialmente precavidos en esta segunda parte del año. Intentábamos conservar una rentabilidad generada en una primera fase del año más estable, objetivo que hemos alcanzado razonablemente bien. 

Ahora lo que toca es revisar concienzudamente resultados, encontrar puntos de mejora y descansar estos días para abrir la operativa en el 2019 con fuerzas renovadas y con toda la información necesaria sobre el estado de nuestra operativa. Para ello, analizaremos los datos de nuestras operaciones, con herramientas propias que no hemos publicado, y otras al alcance de todos los traders.

Diseñamos siempre sistemas equilibrados y adaptables al mercado. Son especialmente estrictos en el control del riesgo

Queremos compartir parte de estos análisis con vosotros y os dejamos aquí una infografía con un montón de datos sobre el rastro que ha dejado Prometheus en los mercados, que creo que da una idea bastante exacta sobre la gestión y operativa que desarrollamos en el mercado de divisas.